海龟交易系统 2.0 Metatrader 技术指标 (MT4/MT5)

海龟交易系统是什么？

Turtle Trader 传奇始于美国亿万富翁商品交易商 Richard Dennis 和他的商业伙伴 William Eckhardt 之间的赌注。丹尼斯相信交易者可以被教导成为伟大的人。埃克哈特不同意基因是决定性因素的说法，而熟练的交易员天生就有一种与生俱来的时机感和阅读市场趋势的天赋。1983-1984 年发生的事情成为交易史上最著名的实验之一。该计划平均每年 80% 取得了成功，这表明任何拥有一套良好规则和充足资金的人都可以成为成功的交易者。

1983 年年中，理查德·丹尼斯在《华尔街日报》上刊登了一则广告，称他正在寻找应聘者来培训他的自营交易概念，而这种经验是不必要的。他总共接待了大约 21 名来自不同背景的男性和两名女性。这群交易员被推到芝加哥市中心一间陈设简陋的大房间里，丹尼斯用两周时间教他们期货交易的基本知识。几乎他们中的每一个人都成为了一个有利可图的交易者，并在未来几年赚了一点钱。

进入策略

海龟们学会了两个突破变种或“系统”。系统一 (S1) 使用 20 天价格突破进入。但是，该入场被一个旨在增加捕捉大趋势的几率的规则过滤，该规则规定如果最后一个信号是有利可图的，则应忽略交易信号。

但是这个过滤规则有一个内在的问题。如果海龟跳过入场突破并且跳过的突破是一个巨大且有利可图的趋势的开始，会向上或向下咆哮怎么办？在市场起飞的情况下保持观望并不好！

如果海龟跳过系统一的 20 天突破并且市场保持趋势，他们可以并且会在系统二 (S2) 的 55 天突破时重新进入。这种故障安全系统二突破是海龟如何避免错过被过滤掉的大趋势。

使用系统二的进入策略如下：

• 如果我们不在市场上，则购买 55 天的突破
• 如果我们不在市场上，则做空 55 天的突破

使用系统一的进入策略如下：

• 如果最后一个 S1 信号丢失，则买入 20 天突破
• 如果最后一个 S1 信号是亏损的，则做空 20 天突破

海龟们使用过去 30 天的平均真实范围计算所有交易的止损，他们称之为 N。初始止损总是 ATR(30) * 2，或者用他们的话来说，是两个波动率单位。此外，海龟会将利润累积回获胜的交易中，以最大限度地提高他们的奖金，通常称为金字塔。他们可以金字塔最多 4 笔交易，彼此间隔 1/2 波动率单位。

退出策略

海龟们学会了使用相反方向的突破来退出交易，这使他们能够驾驭非常长的趋势。

使用系统二的退出策略如下：

• 当价格触及 20 天低点时退出多头头寸
• 当价格触及 20 天高点时关闭空头头寸

使用系统一的退出策略如下：

• 如果/当价格触及 10 天低点时关闭多头头寸
• 如果/当价格触及 10 天高点时关闭空头头寸

金钱管理

所有交易的初始风险分配为 2%。然而，越来越多的单位的积极金字塔式建设也有不利的一面：如果没有大趋势成为现实，那么这些虚假突破造成的小损失将在海龟有限的资本中更快地被蚕食。

埃克哈特是如何教海龟们处理连续亏损和保护资本的？他们大幅缩减了单位规模。当市场好转时，这种减少单位的预防性行为增加了快速复苏的可能性，重新开始赚大钱。

规则很简单。海龟账户每减少 10%，交易单位的风险就会降低 20%。这当然适用于更大的数字：单位风险将降低 80%，回撤 40%！

交易品种

您交易的内容至关重要。这可能只是最重要的问题，也是您必须做出的唯一酌情决定。这里有个问题：你不能交易所有东西，但你也不能只交易一个市场。您需要能够跟踪足够多的市场，以便在市场变动时您可以驾驭它，因为多元化是您获得的唯一免费午餐。它允许您将潜在的机会目标广泛地分布在货币、利率、全球股票指数、金属和能源中。

参数设置

• 将专家加载到任何故障时，您将看到一组选项作为输入参数。

  S1 交易期

  Donchian 突破期交易（系统 #1）

  S1 停止期

  Donchian 突破期退出交易（系统 #1）

  S2 交易期

  Donchian 突破期交易（系统 #2）

  S2 停止期

  Donchian 突破期退出交易（系统 #2）

  绘图设置

  自定义箭头的颜色和大小。

  警报

  此参数块控制指示器警报。

指标截图