拥有自己的 COT 指标就像拥有自己的旋转木马。
使用 COT 报告,可以作为发现市场潜在逆转的指标,非常有用。
但是有一个问题,我们不能简单地看着 COT 报告上印出的绝对数字直接去交易,无法确定极端情况!
确定极端情况很困难,因为净多头和空头头寸并不都是相关的。
五年前可能是极端水平的,今年可能不再是极端水平。
如何处理这个问题?
您要做的是创建一个指数,帮助您判断市场是否处于极端水平。
如何创建衡量市场极端情况的指数
以下是有关如何创建此索引的分步过程。
- 决定我们想要涵盖多长时间。我们输入指数的值越多,我们收到的情绪极端信号就越少,但它就越可靠。输入值越少,信号越多,尽管这可能会导致更多的误报。
- 计算每周大型投机者和商业交易者的头寸之间的差异。
计算该差值的公式为:
差异 = 大型投机者的净头寸 – 商业人士的净头寸
请注意,如果大型投机者非常做多,这意味着商业交易者非常做空。
这将导致一个积极的数字。
另一方面,如果大型投机者极做空,则意味着商业交易者很可能极做多。
这将导致负数。
- 按升序排列这些结果,从最消极到最积极。
- 将值 100 分配给最大的数字,将 0 分配给最小的数字。
现在我们有了一个 COT 指标!
这与我们在早先课程中讨论过的RSI和随机指标非常相似。
一旦我们为每个计算出的差异分配了值,只要输入到索引中的新数据显示极端值:0 或 100,我们就会收到警报。
这将表明两组的头寸之间的差异最大,并且可能即将发生逆转。
请记住,我们有兴趣了解趋势是否会继续或是否会结束。
如果 COT 报告显示市场处于极端水平,它将有助于确定我们都非常喜欢的顶部和底部。
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